O procedimento varia de acordo com o pais de destino e a companhia aérea , normalmente ele é informado quando despachamos a bagagem.
Se você esta saindo do Brasil e indo para Europa (por exemplo), você pega sua bagagem/malas no seu destino final.
Por exemplo: Saindo de Porto Alegre em direção a Roma com conexões em São Paulo e Lisboa:
Porto Alegre -> São Paulo -> Lisboa -> Roma;
Despacha as malas em Porto Alegre e retira em Roma.
Se Você estiver voltando para o Brasil (e dai não importa o Pais de origem) você deve retirar sua Mala/Bagagem na primeira conexão nacional, fazer a migração, passar pela Receita Federal e despachar as malas novamente.
Exemplo:
Saindo de Roma com direção a Porto Alegre com conexão em Lisboa e São Paulo.
Roma->Lisboa->São Paulo->Porto Alegre
Despacha as malas , faz o processo citado em São Paulo (retira as bagagens e despacha novamente) depois retira novamente em Porto Alegre.
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